Абсолютния VaR се използва при: седмични, месечни или годишни данни и максималният инвестиционен хоризонт над 14 дни
Ако инвестирате в акции с нормално разпределение на възвращаемостта, стандартно отклонение 7,2% при еднодневни данни каква е
максималната загуба да очаквате в процент за период от един ден при вероятност 95% : -11,84%
Ако инвестирате в акции с нормално разрпределение на възвращаемостта стандартно отклонение 5% при еднодневни данни каква максимална загуба може да очаквате в процент за период от една седмицапри вероятност 95% - 21,76%
Ако инвестирате в акции с нормално разпределение на възвращаемостта, стандартно отклонение 5% при еднодневни данни каква е
максималната загуба да очаквате в лева за период от една седмица при вероятност 99% : 30,77%
Ако инвестирате 50 000 лв. в акции с нормално разпределение на възвращаемостта, стандартно отклонение 5% при еднодневни данни каква е
максималната загуба да очаквате в лева за период от една седмица при вероятност 99% : 15 387,34 лв
Ако инвестирате 50 000 лв. в акции с нормално разпределение на възвращаемостта, стандартно отклонение 5% при еднодневни данни каква е
максималната загуба да очаквате в лева за период от една седмица при вероятност 95% : 10 880,65
Ако инвестирате 100 000 лв. в акции с нормално разпределение на възвращаемостта, стандартно отклонение 11, 3% при еднодневни данни каква е
максималната загуба да очаквате в лева за период от 10 дни при вероятност 97,5% : 70 036,84
Ако инвестирате 100 000 лв. в акции с нормално разпределение на възвращаемостта, стандартно отклонение 11, 3% при еднодневни данни каква е
максималната загуба да очаквате в процент за период от 10 дни при вероятност 97,5% : 70,04%
Ако извадката обхваща 200 наблюдения за историческата възвращаемост на даден портфейл, то VaR при 95 % вероятност ще бъде:10 –та най-лоша регистрирана загуба / 5%х200=10/
Ако еднодневният VaR е изчислен на 500 000 лв. максималната очаквана загуба за период от 10 дни ще бъдe - 1 581 139 лв /500 000х корен квадратен от 10 = 1 581 139/
Ако брутния доход на банка за последните три години е съответно 328 млн.лв., 397 млн. лв. и 467 млн.лв. размерът на капиталовото изискване за операционен риск съгласно методът на базисния индикатор е: 59,6 млн. лв /328+397+467x0,15делено на 3 год. =59,6
Ако извадката обхваща 1000 наблюдения за историческата възвращаемост на даден портфейл, то VaR при 99 % вероятност ще бъде: 10-та най-лоша регистрирана загуба /1%х1000/
Ако еднодневният VaR е изчислен на 20 000 лв. максималната очаквана загуба за период от 4 дни ще бъде - 40 000 лв / 20 000х корен квадратен от 4 = 40 000/
Ако еднодневният VaR е изчислен на 5 000 лв. максималната очаквана загуба за период от 4 дни ще бъде: 10 000 лв /5 000 х корен квадратен от 4/
Ако еднодневният VaR е изчислен на 1 000 лв. максималната очаквана загуба за период от 9 дни ще бъде: 3 000 лв /1 000 х корен квадратен от 9/
Ако еднодневният VaR е изчислен на 3 000 лв. максималната очаквана загуба за период от 9 дни ще бъде: 9 000 лв /3 000 х корен квадратен от 9/
Ако брутния доход на банка за последните три години е съответно 728 млн.лв., -297 млн. лв. и 422 млн.лв. размерът на капиталовото изискване за операционен риск съгласно методът на базисния индикатор е: 86,25 млн. Лв
/72 8+297+422x0,15делено на 3 дни/
Ако извадката обхваща 300 наблюдения за историческата възвращаемост на даден портфейл, то VaR при 95 % вероятност ще бъде: 15 –та най-лоша регистрирана загуба /5%х300/
Ако еднодневният VaR е изчислен на 80 000 лв. максималната очаквана загуба за период от една седмица ще бъде: 211 660 лв / 80 000 х корен квадратен от 7 /
Ако еднодневният VaR е изчислен на 120 000 лв. максималната очаквана загуба за период от пет дни ще бъде: 268 328 лв /120 00 х корен квадратен от 5/
Ако искаме да изчислим, ползвайки Excel стойността на случайна величина с конкретно нормално разпределение, (определено чрез дадена средна и стандартно отклонение) при определена вероятност използваме функцията: NORMINV
Ако емпиричното разпределение на честотата на банковите загуби следва Поасоново теоретично разпределение със средна 6,5, а разпределението на загубите по размер следва приблизително логнормално разпределение със средна 15 000 лв. средната на агрегираното разпределение ще е равна на: 97 500 лв
/6,5х15 000/
Ако емпиричното разпределение на честотата на банковите загуби следва Поасоново теоретично разпределение със средна 0,52, а разпределението на загубите по размер следва приблизително нормално разпределение със средна 37 000 лв. средната на агрегираното разпределение ще е равна на: 19 240 лв
/ 0,52х37 000/
В съвременната банкова практика най-често използваните модели за прогнозиране бъдещите цени на финансовите активи са - МА, EWMA, ARCH, GARCH, EGARCH
В съвременната банкова практика усъвършенстваните подходи за измерване на операционния риск се прилагат чрез три основни метода: подходът на базисния индикатор, стандартизираният подход и вътрешни усъвършенствани методи
Възвращаемостта на финансовите активи може да бъде изчислена като: проста периодична база или непрекъсната
Вероятностни съотношения (Odds) представляват - отношението на лошите кредитни сметки към добрите
Границата между одобрените и отхвърлените кредити се нарича:
скоринг точка на прекъсване
Делта нормалния VaR приема,че възвращаемостта на активите има: нормално разпределение
За да се прецени степента на съответствие (кое теоретично статистическо разпределение най-добре пасва на емпиричните данни) в съвременната практика се използват два основни подхода: графичния (probabilityplot) или статистически тестове
Изчислете с вероятност от 99% каква максимална загуба в процент може да очаквате на следващия ден за инвестиционен портфейл със средна
аритметична 6,3% и стандартно отклонение 11%. Портфейлната възвращаемост има минимално разпределение и данните са седмични.: 19,29%
Изчислете с вероятност от 95% каква максимална загуба в процент може да очаквате за период от 5 дни за инвестиционен портфейл със средна
аритметична 1,5% и стандартно отклонение 13,2%. Портфейлната възвращаемост има минимално разпределение и данните са седмични.: 41,05%
Целият материал:
Здравейте! Вероятно използвате блокиращ рекламите софтуер. В това няма нищо нередно, много хора го правят. |
Но за да помогнете този сайт да съществува и за да имате достъп до цялото съдържание, моля, изключете блокирането на рекламите. |
Ако не знаете как, кликнете тук |
Финансов риск
- Mozo
- Skynet Cyber Unit
- Мнения: 284158
- Регистриран: пет юни 01, 2007 14:18
- Репутация: 335223
- Местоположение: Somewhere In Time
Финансов риск
- Прикачени файлове
-
- Финансов риск.rar
- (13.68 KиБ) Свален 14 пъти
-
- Подобни теми
- Отговори
- Преглеждания
- Последно мнение
-
-
Социална работа с дете в риск
от Mozo » нед дек 03, 2023 00:51 » в Социология и социална политикаЛична информация за клиента:
- Инициали: Ц. Д.
- Възраст: 13 години
- Пол: женски
- Местожителство: гр. София
Използвани методи за набиране на... - 0 Отговори
- 102 Преглеждания
-
Последно мнение от Mozo
нед дек 03, 2023 00:51
-
-
-
Над 1/4 от българските деца са в риск от бедност
от Mozo » вт окт 17, 2023 12:06 » в Любопитни новиниЗа 2022 г. 25,9% от българските деца от 0 до 17 г. са изложени на риск от бедност. Това каза по БНР министърът на труда и социалната политика Иванка... - 0 Отговори
- 28 Преглеждания
-
Последно мнение от Mozo
вт окт 17, 2023 12:06
-
-
-
ОАЕ предупреждава за риск от разрастване на конфликта в Близкия изток
от Mozo » пет ное 03, 2023 12:13 » в Любопитни новиниСъществува риск палестинско-израелският конфликт да се разпространи в други страни от региона. Това заяви външният министър на Обединените арабски... - 0 Отговори
- 27 Преглеждания
-
Последно мнение от Mozo
пет ное 03, 2023 12:13
-
-
-
Управителят на БНБ: Има риск от блокиране на влизането на България в еврозоната
от Mozo » пет яну 19, 2024 13:37 » в Любопитни новиниАко законопроектът за Българската народна банка (БНБ) не се приеме, това означава, че БНБ не отговаря на изискванията за правна конвергенция с... - 0 Отговори
- 25 Преглеждания
-
Последно мнение от Mozo
пет яну 19, 2024 13:37
-
-
-
Градовете с най-голям риск от имотен балон по света
от Mozo » пет сеп 29, 2023 11:25 » в Любопитни новиниЕдна полза от агресивното повишаване на лихвените проценти на на банките в световен мащаб 18 месеца е фактът, че има по-малко балони на жилищния... - 0 Отговори
- 29 Преглеждания
-
Последно мнение от Mozo
пет сеп 29, 2023 11:25
-